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股指期貨貼水數據分析

財富通數據中心 / 2020-08-07
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        最近在研究股指期貨,發現股指期貨各個階段的貼水情況是不一樣的,三個股指期貨之間的貼水情況差異很大。有一種交易策略就是專門吃這種貼水,要想吃這種貼水首先要了解三種股指期貨貼水的情況。因此我打算做一個這樣的數據分析。
       首先,我準備好三個股指期貨的當月連續、下月連續、當季連續、隔季連續的日線數據。再準備好三個指數的日線數據,然后我進行匯總分析。
這是IC的貼水情況,從數據來看,貼水的比較多。
這是IF的貼水情況

這是IH的情況,可以看出貼水不多。

 

      這是IC的歷史貼水情況,從歷史來看,大跌的時候貼水最多。

      結論:三個股指中IC貼水最多,要想吃貼水做IC比較合適,大跌的時候比較容易吃跌水,但是有風險。

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